在隐马尔可夫模型中，一般的假设是状态和观测都是离散的随机变量。如果假定隐藏的状态变量满足连续分布，那么得到的就是线性动态系统。虽然这个概念更多地出现在信号处理与控制论中，看起来和机器学习风马牛不相及，但是从马尔可夫性和贝叶斯概率的角度观察，线性系统也是一类重要的处理序列化数据的模型。

线性动态系统（linear dynamical system）的作用可以通过下面这个例子来说明。假设一个传感器被用于测量未知的物理量 zz